Estrategia de Trading CCi indicador: Estrategias y descargas

Antes de exponer cualquier tipo de estrategia con este indicador vamos a conocer un poco la base del propio CCi. Sus siglas vienen del inglés Commodity Channel Index y es un indicador que relaciona el precio actual de los activos con el valor promedio del marco temporal pasado que determinemos. Está englobado dentro de los conocidos como indicadores de tendencia y puede ser usado en cualquier tipo de activo y de mercado.

Las estrategias de trading con el indicador CCi pueden desarrollarse en criptomonedas, mercados de futuros, forex, acciones, es válido como ya dijimos para usarse en cualquier mercado. Es muy usado para elaborar estrategias complejas unido a otros componentes, incluso sirve como base para el desarrollo de estrategias algorítmicas,. Pero del mismo modo podríamos ejecutar nuestro trading con planes sencillos guiados por simples divergencias del propio indicador.

¿Qué es el CCi y Cómo funciona?

El indicador CCI de trading es un oscilador que trata de medir la fuerza o intención que lleva un movimiento del precio. A simple vista el CCi nos dará información sobre la tendencia general del mercado, es decir, si nos enfrentamos a un mercado alcista o bajista dentro del marco temporal seleccionado.

En su forma gráfica el indicado oscila dentro de un canal con linea central en el valor cero que hará de eje y límite entre el alcista y bajista. Y dos lineas extremas en los valores 100 y -100 que nos ayudará a detectar las zonas de sobrecompra o sobreventa y las posibles divergencias en el precio.

Uno de los detalles importantes que debemos tener en cuenta respecto a la naturaleza del CCi es que es un indicador que usa como base de su fórmula valores de medias, por lo que será un indicador que irá acomodándose en su gráfica con la incorporación de datos actualizados. En el argot del trading o del análisis técnico diríamos que es un indicador que repinta.

Fórmula matemática del indicador CCi

El indicador fue creado hace más de 40 años y usado por Donald Lambert con una constante de 0,015 mediante la cual se aseguraba que en las condiciones más comunes el indicador permanecería un porcentaje de tiempo de entre el 70% – 80% entre los valores de 100 y -100. Considerando momentos de especial interés cuando el indicador sobrepasaba dichos niveles, ya bien fuese para momentos alcistas o bajistas.

El precio típico es la suma del precio de cierre, precio máximo y precio mínimo dividido entre tres.

Hoy día la fórmula resulta algo simplemente informativo ya que la mayoría de las plataformas lo facilitan con la opción de modificar sus parámetros para adaptarlo a nuestras estrategias.

Cómo interpretar los valores del CCi

El CCI trata de medir la diferencia entre el cambio en el precio de un activo respecto al cambio de su precio promedio. En el trading se suele utilizar el indicador de tres formas diferentes:

• Divergencias del CCi
• Confirmación de tendencias
• Niveles de sobrecompra y sobreventa

A través del CCi los traders más avanzados pueden determinar y considerar la fuerza de la tendencia en el mercado, así como la probabilidad de cambio en la tendencia primaria o de marcos temporales más amplios.

¿Cuál es la mejor configuración para el indicador CCi?

Cuando estamos comenzando y vamos a experimentar por primera vez, lo ideal es usar los valores predeterminados que nos ofrece la plataforma con la que trabajamos. Suelen ser valores óptimos y estandarizados. Obtendremos señales similares al común de los traders por lo que quedaremos al nivel del trader promedio, pero nos facilitará familiarizarnos con el indicador para luego elaborar estrategias más personaizadas.

Podemos afirmar que no existe una configuración que se pueda determinar como la mejor. Podremos conseguir un CCi más suave o más rápido en sus movimientos según variemos sus parámetros pero como en tantos asuntos del trading cada cual debe realizar sus ensayos y determinar que valores son los óptimos para su estrategia.

Haciendo un CCi más agresivo y rápido podremos anticiparnos a otros traders pero del mismo modo también obtendremos un mayor porcentaje de señales falsas. Al contrario, un CCi demasiado suave dejará pasar señales buenas y quizás nos haga entrar demasiado tarde en determinadas operaciones.

Estrategia Divergencia del CCi

Esta es una de las estrategias que, a nuestro criterio, arroja mejores resultados dentro de las que usan el CCI.

Dichas divergencias ocurren cuando existe una discordancia entre lo que muestra el indicador y lo que realmente está sucediendo con el precio de mercado.

Es decir, donde el precio está haciendo mínimos más bajos, el CCI está haciendo mínimos más altos para momentos bajistas.
De modo similar en mercados alcistas, donde el precio del activo está alcanzando máximos más altos, el CCI está haciendo máximos más bajos.

En resumen, es como si el indicador estuviese mostrando movimientos de continuación de la tendencia principal pero con un claro agotamiento de su fuerza. Por lo que se puede esperar un posible giro en el precio que pasaría de alcista a bajista o de bajista a alcista.

Tipos de divergencias del indicador CCi

Hay dos tipos de divergencias CCI con las que determinar tu estrategia, al igual que hay dos resultados esperados de una señal comercial.

• Divergencia alcista del CCI: los precios hacen mínimos más bajos mientras que el CCI hace mínimos más altos. Es decir, el precio está en una tendencia bajista, pero el hecho de que el CCI esté alcanzando mínimos más altos significa que el impulso bajista se está desacelerando y es probable que se acerque una inversión de la tendencia alcista.
• Divergencia bajista del CCI: En la divergencia bajista del CCI los precios alcanzan máximos más altos mientras que el CCI alcanza máximos más bajos. Es decir, el precio está en una tendencia alcista, pero el hecho de que el CCI esté alcanzando máximos más bajos nos indica que el impulso alcista se está desacelerando y sería posible esperar una reversión de la tendencia a la baja.

Cómo operar las divergencias del CCi

• Señal: Como en toda estrategia toca ceñirse a lo establecido en nuestro setup de entrada. Debemos diferenciar entre divergencias alcistas y bajistas. Ambas entradas siguen la misma dinámica pero con la evidencia de que ambos movimientos serán opuestos en el gráfico o lo conocido como imagen espejo.
• Confirmación del SetUp o señal: La divergencia del CCi únicamente nos informa de una desaceleración del impulso del precio en un momento determinado, ya sea en mercado bajista o alcista. Esta pérdida de fuerza momentánea en la dirección del precio no implica un cambio de dirección necesariamente. Es por ello que debemos confirmar la señal de algún modo que nos mejore las probabilidades de éxito. Podemos dibujar una línea de tendencia del precio y no validar la divergencia hasta que dicha tendencia se rompa claramente tras la divergencia.
• Salida: Mantenga la posición de venta hasta que el indicador CCi vuelva a superar el nivel 0 al alza. Mantenga la posición de compra hasta que el CCi vuelva a caer por debajo de la línea de referencia central (valor cci 0).

Estrategia de Trading CCi + EMA

En esta estrategia del CCi combinado con la Media Móvil Exponencial (EMA por su siglas en inglés) vamos a usar la EMA como indicador que marcará la tendencia del mercado y el CCi servirá para darnos el gatillo de entrada en posición de compra o venta según corresponda.

Cómo tradear con el CCi y la EMA

Las operaciones se realizan siguiendo la tendencia del mercado, por lo que para entrar en una operación tiene que haber una tendencia definida en el mercado. Para verificar si este es el caso, comprueba la relación entre las velas y la EMA.

Detalles de la estrategia:

• Señal: En esta estrategia entraremos en las operaciones cuando el CCi sobrepase el nivel 100 para compras y el nivel -100 para ventas. Aprovecharemos los periodos de sobrecompra y sobreventa que se generan en los momentos de tendencia marcada.
• Confirmación del SetUp: Las EMAs servirán para marcarnos los cambios de tendencias. Cuando en una tendencia alcista el precio se revierta cortando la EMA en dirección descendente y con una vela cerrando por debajo de la EMA tendremos las condiciones necesarias para entrar en venta en cuanto el CCi baje del nivel -100. Del mismo modo pero a la inversa operaremos para operaciones de compra.
• Salida estrategia 1: La salida de la operación la podemos ejecutar en cuanto el CCi cruce el nivel cero en dirección opuesta a nuestra operación.
• Salida estrategia 2: Otra opción sería esperar a que el CCi cruce el valor -200 o 200 según corresponda a venta o compra, estos niveles marcan condiciones extremas de agotamiento y podrían anticipar un cambio de tendencia.
• Salida estrategia 3: Algunos traders basados en sus backtest determinan para salir de la operación un número fijo de velas o incluso un tiempo prefijado.

Indicador CCi con Fibonacci: Estrategia CCi de retrocesos

Por la propia naturaleza del mercado, siempre tendremos momentos de retrocesos en cualquier tendencia alcista o bajista. Con el indicador Fibonacci podremos medir el pulso del mercado y sus retrocesos. Los niveles que consideramos más relevantes del Fibonacci son el 0; 61,8 y 100.

El uso de los niveles de Fibonacci está tan generalizados en el mundo forex y del trading que a menudo suelen marcar zonas muy concretas donde el precio reaccionará. Por este motivo serán zonas de alto interés para cualquier estrategia de trading.

En este caso vamos a usar el nivel 61.8 de nuestro fibonacci para encontrar zonas en las que usar nuestras entradas con el indicador CCi.

Cómo colocar el Fibonacci para la estrategia con indicador CCi

En tendencias alcistas arrancaremos nuestro nivel cero de fibonacci en el último mínimo destacado marcado por el precio. El nivel 100 lo colocaremos allá donde el precio del activo haya marcado un último máximo antes del retroceso.

Para tendencias bajistas actuaremos del mismo modo pero colocando el nivel 0 del Fibonacci en el último máximo bien diferenciado y el nivel 100 en el mínimo formado antes del actual retroceso.

Tras proceder de este modo, el nivel 61.8 de nuestro Fibonacci marcará una zona en la que habrá altas probabilidades de que el precio reaccione. Será cuando el precio llegue a esa zona cuando comencemos a fijarnos en el CCi para bscar el gatillo o SetUp de nuestra estrategia.

Pasos estrategia CCi + Fibonacci

• Señal: Tras colocar correctamente el Fibonacci y retroceder el precio hasta el nivel 61.8 ya sea en tendencia alcista o bajista quedaremos atentos para la confirmación de nuestra entrada mediante el indicador CCi.
• Confirmación de entrada o SetUp: Para operaciones de compra deberemos observar que la curva del CCi haya estado ubicada bajo el nivel -100 y entraremos en compra cuando el valor del indicador sobrepase al alza dicho nivel. Para las ventas, estando el precio sobre el nivel 61.8 del Fibonacci, esperaremos a que el CCi desplazandose por encima del nivel 100 cruce dicho nivel en sentido descendente.
• Salida: Puedes determinar la salida de la operación una vez que el CCi baje del nivel de cero para compras. En el caso de ventas esperar a que el CCi, desplazandose por valores negativos, supere al alza el nivel central cero del indicador.